No ano de 2005, Julio Cesar deixou o Flamengo rumo a Europa. A primeira parada foi a Inter de Milão , onde o goleiro atuou por sete temporadas. Lá, dentre alguns dos treinadores que teve, recebeu o comando de José Mourinho . Em entrevista ao canal de Zico no Youtube, o arqueiro comentou como era a relação com o técnico português.
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"O Mourinho no meu primeiro ano foi assim... Falando dele, contato mais individual... Foi maravilhoso... No segundo tive alguns problemas com ele. Eu entendo porque ele sempre disse que era um mau perdedor, não aceitava derrota de maneira alguma. Cobrava realmente...", disse Julio Cesar , que trabalhou com o treinador português durante duas temporadas, entre 2008 e 2010.
"Foi um treinador que eu tive que exprimir ao máximo... Se você não tiver uma força psicológica para ser jogador dele, ou você rende ao máximo, ou está acabado. Eu entrava no jogo desconfiando do meu potencial no segundo ano. Aí eu falei, 'tenho que enfrentar esse cara'. Aí teve um dia que eu enfrentei, foi quando eu decolei... Bati de frente com ele", completou.
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Julio Cesar ainda aproveitou para relembrar uma história com o técnico português. "Quando nós ganhamos o primeiro título italiano com ele, ele não queria festejar na Piazza Duomo, onde tem a concentração dos torcedores... É vaidoso nesse aspecto... Ele passou direto no hotel, foi para o quarto. Eu fui atrás dele e disse: ‘Se você não for na Piazza Duomo, nunca mais vai conquistar um título na carreira’. Ele levantou, puto comigo... Quando chegamos lá, aquela festa, multidão, todo mundo feliz... Peguei ele e disse: ‘Você não queria vir... Essa é pra você'", contou.
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Chegada na Inter
Com o fim do contrato com o Flamengo, o goleiro contou que estava negociando com um clube português e com negócio quase fechado, recebeu uma ligação de Adriano Imperador, que já jogava na Inter. "O Didico deu aquela força né, parceiro", disse. "Quando o Adriano me ligou, eu falei pro meu pai: 'Cancela tudo aí, volta, porque pintou uma situação melhor'. E aí ele voltou, pegamos um avião e fomos direto para lá (Milão). Eu, Susana (Werner, esposa), meu pai... A Susana falava já um pouco de italiano, na época, e ajudou um pouco nesta situação do contato e fechei com eles cinco anos", completou Julio Cesar.